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stAtA中F检验详细步骤

1、F检验又叫方差齐性检验.在两样本t检验中要用到F检验.2、从两研究总体中随机抽取样本,要对这两个样本进行比较的时候,首先要判断两总体方差是否相同,即方差齐性.若两总体方差相等,则直接用t检验,若不等,可采用t'检验或变量变换或秩和检验等方法.3、其中要判断两总体方差是否相等,就可以用F检验.4、简单的说就是 检验两个样本的 方差是否有显著性差异 这是选择何种T检验(等方差双样本检验,异方差双样本检验)的前提条件.5、F检验法是英国统计学家Fisher提出的,主要通过比较两组数据的方差 S^2,以确定他们的精密度是否有显著性差异.至于两组数据之间是否存在系统误差,则在进行F检验并确定它们的精密度没有显著性差异之后,再进行t检验.

xtset num year/*确定面板时间*/ xtreg dvar invar1 idvar2,fe/*固定效应*/ est store fe/*保存结果*/ xtreg dvar invar1 idvar2,re/*随机效应*/ est store re/*保存结果*/ hausman fe re /*豪斯曼检验*//*根据检验结果,选择合适的方法*/

计量经济学实验STATA:stata基本知识:1、基本操作 :(1)窗口锁定:Edit-preferences-general preferences-windowing-lock splitter(2)数据导入;(3)打开文件:use E:\example.dta,clear (4)日期数据导入: gen newvar=date(varname, “ymd

F检验就是联合显著检验 检验回归方程是不是所有变量整体显著 你不要看自由度,直接看对应的P值,P值小于0.05,就是联合显著啦 http://zh.wikipedia.org/wiki/F检验 这个网址是F检验的定义

F检验p值为0应该是拒绝原假设,使用固定效应模型或者随机效应模型吧

步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回

t值和p>t都是测你的系数是否significant用的,stata会自动对所有系数做t检验,比方说你的回归结果里除了xexper以外都是有效的,xexper是无效的,因为p>t这栏里大于0.1了.95%那个就是95%的置信区间

在spss中打开要处理的数据,然后点击菜单栏中的“分析”,下拉菜单中点“回归分析”,在回归分析的下拉菜单中点击“线性”,出现“线性回归”窗口,然后将要分析的变量和自变量拉入指定位置.点击统计.

stata中的kmo检验,stata中做法为:after regression,choose command: estat dwatson DW检验被常用来检验模型中的自相关的. Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能

test+式子,是用F检验来检验后面式子中变量对应的系数是否满足式子的数学关系.如果你需要T检验用ttest语句.你这个test语句的结果是这样的:你检验了是否ch、ma、en、se四个变量前面的系数是否相等(不知道你是否是要这个结果,不过你的语句是这样的),你虽然只写了一个式子,但是stata自动的分成了三个式子(就是底下的1、2、3,不过只是等价一下,告诉你F检验的第一个自由度为什么是3).最后的结论里F较小,P值较大,则在10%的显著性下是不显著的,可以说,你所检验的假设并不统计显著,也就是说,我们没有理由认为ch、ma、en、se四个变量前面的系数相等.

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